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人民幣利率互換代理清算
 

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  一、功能定義
  人民幣利率互換集中清算,是指銀行間市場清算所股份有限公司(以下簡稱“上海清算所”)對市場參與者達成的利率互換合約進行合約替代,承繼雙方的權利和義務,成為中央對手方,並按多邊凈額方式計算各清算會員在相同結算日的利息凈額,建立相應風險控制機制,保證合約履行、完成利息凈額結算。
  按照上海清算所的分類,銀行間市場人民幣利率互換交易的參與者被分為綜合清算會員、普通清算會員和非清算會員三類。非清算會員須選擇綜合清算會員代理,方可參與利率互換業務。2014年6月3日,上海清算所發佈公告,宣佈中國工商銀行成為首批綜合清算會員,可以接受非清算會員的委託,為其提供利率互換代理清算服務。
  我行在利率互換代理清算業務中的職責包括:
  1. 協助被代理客戶辦理與上海清算所之間的保證金、結算資金和手續費的出入金手續及管理和交收。
  2. 對於被代理客戶已達成的交易合約,進行風險試算控制、保證金扣劃。
  3. 承擔被代理客戶經我行已確認生效的利率互換合約的清算交收履約責任。
  4. 被代理客戶出現違約時,對其持有的合約進行風險處置。

  二、適用對象
  人民幣利率互換集中清算業務的非清算會員。

  三、特點和優勢
  相對於傳統的雙邊清算模式,集中清算模式有利於提高風險敞口的透明度、避免違約風險傳染、降低交易對手風險和提高市場效率。

  四、申辦流程
  1. 銀行間市場人民幣利率互換交易非清算會員與我行達成代理清算合作意向,簽訂《代理清算》協議。
  2. 代理客戶預計未來業務情況,申報風險敞口限額。
  3. 代理客戶在我行開立代理清算資金結算賬戶。
  4. 我行向代理客戶收取最低保證金。
  5. 我行向上海清算所報備與代理客戶合作關係。
  6. 我行完成相關客戶參數設置。
  7. 雙方開展業務。

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(2016-02-22)
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