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人民幣匯率衍生品同業做市交易
 

  一、業務簡述
  人民幣匯率衍生品同業做市交易,是指工商銀行通過銀行間外匯市場交易系統向同業客戶提供的人民幣匯率衍生品報價與交易服務。人民幣匯率衍生品包括人民幣外匯遠期、掉期、貨幣掉期、期權等。其中:
  人民幣外匯遠期,是指交易雙方簽訂合約,約定在未來某一日(至少兩個工作日後)進行人民幣對外幣買賣的幣種、匯率和金額,並在到期日按約定辦理資金交割的業務。
  人民幣外匯掉期,是指交易雙方簽訂合約,約定兩筆金額一致、買賣方向相反、交割日期、交割匯率不同的人民幣對同一外幣的買賣交易業務。
  人民幣外匯貨幣掉期,是指交易雙方簽訂合約,在交易日約定匯率、外幣本金金額和本幣本金金額,客戶與中國工商銀行按照一定交換方式交換本金,存續期內按照本外幣本金規模及約定利率定期交換利息的業務。
  人民幣外匯期權,是指買方向賣方支付一定期權費後獲得一項權利,即在未來某一特定日期(行權日),可以選擇是否按約定匯率(執行價格)買賣約定金額的外匯。如到期時,期權執行價格與市場價格相比對其有利,買方選擇行權;如到期時,期權執行價格與市場價格相比對其不利,買方選擇不行權。

  二、適用對象
  具有人民幣匯率衍生品交易需求且具備衍生品交易資質的金融機構。

  三、功能特點
  1. 工商銀行通過人民幣匯率衍生品做市交易向金融機構同業提供了交易人民幣匯率衍生産品的便利。
  2. 人民幣匯率衍生品類型豐富、要素靈活、交易便捷。

  四、工行優勢
  1. 優質的産品報價。工商銀行擁有專業且經驗豐富的交易、産品設計和量化分析團隊,具備靈活的定價機制和較強的競爭力,能夠提供優質的産品報價。
  2. 豐富的交易品種。工商銀行可提供人民幣外匯遠期、掉期、貨幣掉期、期權等多種類型人民幣匯率衍生産品的做市交易服務。

  五、産品價格
  工商銀行根據人民幣匯率衍生交易市場的價格走勢進行報價,並根據市場變化實時更新。

  六、服務渠道和時間
  同業客戶可通過銀行間外匯市場交易系統(CFETS)與工商銀行進行人民幣匯率衍生産品交易。
  交易時間為:每週一至週五9:30至23:30(法定節假日除外)。

  七、操作指南
  1. 協議簽署。同業客戶與工商銀行進行人民幣匯率衍生産品交易,須首先與工商銀行簽訂《中國銀行間市場金融衍生産品交易主協議》(NAFMII主協議)或《國際掉期與衍生産品交易主協議》(ISDA主協議)。
  2. 交易成交。同業客戶根據自身需求可通過銀行間外匯市場交易系統向工商銀行交易人員就人民幣匯率衍生産品交易進行詢價(包括交易類型、交易幣種、交易方向、交易金額等要素),工商銀行交易人員向客戶反饋最新報價,客戶如認可報價雙方達成交易。

  八、風險提示
  1. 匯率風險
  本産品包含人民幣外匯交割。可能因匯率波動産生浮動盈虧。
  2. 利率風險
  本産品包含不同交易幣種的利率交換,無論是協議約定交換方式為固定利率或是浮動利率,不同幣種利率的波動可能導致客戶産生浮動盈虧。

  注:本頁面提供資訊僅供參考,具體業務以當地網點的公告與規定為準。

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(2020-06-19)
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