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外匯交叉貨幣掉期
 

  一、業務簡述
  外匯交叉貨幣掉期,指客戶與工行簽訂合約,約定在近端交割日,雙方按約定匯率交換兩種不同外幣的本金,在遠端交割日雙方再以相同匯率進行一次本金的反向交換,期間雙方定期向對方支付換入貨幣利息的業務。
  外匯交叉貨幣掉期産品結構簡單,可滿足客戶兩種不同貨幣轉換的需求。當客戶希望將自身的資産或負債在一段時間內由一種外幣轉換成另一種外幣時(如客戶能獲取低成本的美元資金,但企業經營需要日元資金),可通過辦理外匯交叉貨幣掉期在期初將一種外幣資金轉換成另一種外幣資金。

  二、適用對象
  希望規避匯率、利率風險,降低融資成本,在境內依法註冊的企事業、機關、社會團體和駐華機構法人及其授權分支機構等;以及中資企業境外分支機構、境外政府、主權基金、外資機構和境外企業等。

  三、功能特點
  1.客戶可對已有的某項負債(或資産),進行貨幣互換,以此降低融資成本(或提高資産收益)。
  2.交易雙方一對一達成協定,在期初無需支付費用,可根據客戶需要設計多個期限、不同交割金額的外匯交叉貨幣掉期方案,要素靈活、交易便捷。
  3.交換的利率可以為固定利率或浮動利率,固定利率由雙方約定確定,浮動利率包括倫敦銀行間同業拆借利率Libor、歐洲銀行間歐元同業拆借利率Euribor及其他浮動利率指標。
  4.可規避中長期限的匯率風險。

  四、工行優勢
  1.有競爭力的市場報價。工行于國內同業中首家建立專業的量化分析團隊,實現了在衍生産品自主定價與風險管理的量化分析技術方面的突破性進展,具備自主定價能力和較強的同業競爭力;加之工行是銀行間外匯市場最具影響力的做市商,能夠以較低的成本完成交易風險的對衝,為客戶提供較有競爭力的産品報價。
  2.個性化的産品設計。工行外匯交叉貨幣掉期交易支援美元、日元、英鎊、歐元、加拿大元、瑞士法郎、澳大利亞元、新加坡元等多種不同外匯組成的貨幣對,可滿足客戶個性化的經營需求。
  3.經驗豐富的團隊。工行近年來不斷充實交易員數量,並通過多種方式培訓提高了交易員的技能水準,通過多層面交流拓展了交易員的視野,已培養和鍛鍊出了一支經驗豐富的交易員隊伍。
  4.優質高效的服務。工行擁有市場行銷、系統維護與開發、業務管理和産品研發等業務支撐團隊,為客戶提供高效快捷的服務,並提供持續的動態管理,及時向客戶提供相關市場資訊,按月向客戶提供存續交易的市值評估結果。

  五、産品價格
  考慮全球相關外匯市場價格走勢、市場流動性等因素的基礎上向客戶提供交易報價,並可根據市場情況對交易報價進行調整。

  六、服務渠道和時間
  符合相關準入條件的法人客戶,可在工行對公業務辦理時間內,向具有衍生産品業務經營權的營業網點申請辦理。

  七、操作指南
  1.客戶評估。外匯交叉貨幣掉期專業性比較強,對於有此類交易需求的客戶,工行首先開展盡職調查,根據客戶經營性質、金融衍生交易經驗、內部管理控制等對客戶進行綜合評估,對客戶提交的《客戶評估表》進行仔細研究,以便工行評估客戶風險承受能力,確定是否與客戶敘做外匯交叉貨幣掉期交易。
  2.簽署總協議。申請辦理外匯交叉貨幣掉期交易業務的客戶,須與工行簽訂《中國工商銀行代客風險管理業務協議》。
  3.風險揭示及簽署確認書。本著審慎及對客戶負責的原則,對於經過評估適合開展外匯交叉貨幣掉期的客戶,工行以確認書形式明確交易條款、掛鉤指標、現金流情景分析、市值及影響因素、最大現金流或市值潛在損失對客戶的潛在影響等資訊,向客戶進行風險提示。為進一步明確交易雙方權利義務關係,客戶應對風險揭示內容及銀監會規定事項進行書面確認,簽署《確認書》,確認已充分理解交易結構與潛在風險,願意獨立承擔相應的交易風險和潛在損失。

  八、風險提示
  由於未來的匯率、利率變化具有不確定性,客戶面臨因匯率和利率波動産生浮動盈虧的市場風險。

  注:本頁面提供資訊僅供參考,具體業務以當地網點的公告與規定為準。

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(2016-11-28)
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